1. 研究目的与意义
随着我国社会和经济的高速稳定发展，股票市场作为整个金融市场的重要组成部分，起到的作用越来越大。与此同时，第四次工业革命的到来，大数据和互联网的快速发展，股票市场不管是运行效率还其市场规模都在迅速发展，以致全球的金融市场都连接起来，股市是否健康持续的发展俨然会影响我国的经济的发展。截至2019 年5 月，沪深两市总市值达到612666.79亿元，而且还在进一步上升。
随着国家的经济腾飞，国民的收入和消费也大幅度增加，银行、国债等低风险的传统理财方式渐渐不能满足人们的需要，股票作为高收益、短期型的投资手段，开始获得越来越来多的人的关注。但是伴随着高收益带来的也是高风险，随便盲目的进入股票市场更大的可能是带来经济上的亏损，所以能够简单的预测股市的动向显得至关重要。因此，股市预测方法的研究无论是在算法模型还是在实际投资中都有其重要的意义与价值。
本篇文章运用马尔科夫过程的相关方法，对我国上证综指进行实证研究，探讨我国上证综指的涨跌趋势，寻找我国上证综指行情变化的规律，为投资者提供相关的参考依据。
2. 研究内容和预期目标
研究内容和撰写方案：
一、采集上证综指最新的样本数据，并对于数据进行预处理。
二、构造马尔科夫过程，确定状态空间和参数集，用频率估计概率的方法得到马尔科夫链的一步转移概率矩阵，并且研究一步转移概率矩阵的性质。
3. 国内外研究现状
国外研究现状
Esmaiel等（2016）评估了几种GARCH模型对德黑兰证券交易所（TSE）波动性的预测能力。这些模型包括Gaussian和fat-tailed残差条件分布的GARCH模型，它们描述和预测从1天到22天的波动性的能力
Kavitha Ganesan（2019）利用一个新的综合阈值模糊认知映射（NTFCMs）马尔可夫链模型来研究股票交易趋势的力量。这一新模型捕捉到了正、负两个跳跃，并预测了不同股票在4个月内的趋势，这些股票遵循上升趋势、下降趋势和混合趋势。平均绝对百分误差（MAPE）容差界限，均方根误差（RMSE）容差界限是确定在各种时间帧的各种股票指数，并观察到现有的方法躺在规定的界限内。结果表明，对每n个预测次数，当日股价的预测收盘值在允许范围内，误差为0%，对未来趋势的预测准确率为100%。
4. 计划与进度安排
一、2022年12月1日--2022年1月20日
采集上证综指的最新的样本数据，并对数据进行预处理。
二、2022年1月21日--2022年3月21日
5. 参考文献
[1]郭存芝 梁健.股市走势预测的随机分析方法研究[J].南开经济研究.2000（6）
[2]韦丁源.股市大盘指数的马尔科夫链预测法[J].广西广播大学学报.2008（3）
[3]周一鸣、牟茁.马尔科夫过程模型在股指预测中的应用[J].西南交通大学数学学院西南交通大学物理学院.2009(02)
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