混沌系统的动力学分析及其在金融市场中的应用开题报告

 2023-02-06 08:39:53

1. 研究目的与意义

金融市场是复杂而多变的,在本科的学习中我们经常将其简化为一维线性函数进行研究这是为了方便理解和简化进行初步研究,但这不足以应对真实的场景。混沌系统是混沌理论研究和混沌应用的重要组成部分,充分了解混沌系统的混沌行为和混沌形成机理,能够实现混沌的控制和反控制。传统的非线性行为分析方法是从线性或确定性的角度分析和研究,往往不能满足控制性能日益提高的要求。于是我们运用分形理论、混沌理论对金融市场价格波动中的非线性现象进行研究。

2. 研究内容和预期目标

在金融领域,混沌理论广泛应用于股票市场、外汇市场、货币市场等的实证研究中,研究主要集中于从上述市场中找到混沌存在的证据。1、对金融市场理论发展进行解释;2、对金融市场宏观发展进行分析。

本文拟研究资本市场非线性特性,并将理论研究的结果应用于金融市场非线性特性的分析与研究中,用于解释金融市场的波动及金融市场的动力学机制进行解释。

3. 国内外研究现状

国内外学者在股票、期货、利率和汇率中都找到了混沌的证据,说明许多金融市场都具有复杂的动力学行为。

国外:Barnett(1985)最先在经济系统中发现了低维奇异吸引子。此外,Day(1993)、Goodwin (1993)运用突变理论(Thom,1972)在金融市场方面取得了应用成果。

国内:国内学者也开始采用分形理论和混沌理论对我国金融市场进行实证研究,并取得了一定的研究成果。徐龙炳和陆蓉(1999)、史永东(2000)、杨一文(2002)等应用R/S分析方法对沪深证券市场的收益率时间序列进行了实证研究,认为沪深证券市场存在明显的分形结构。宋学峰(2000)、刘文财(2002)等应用相空间重构等方法研究了沪深证券市场,证明沪深证券市场的价格波动呈现混沌特征。胡雪明和宋学锋(2003) 利用多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA)对我国深沪股市进行了多重分形实证分析,发现两市均具有多重分形结构

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4. 计划与进度安排

2022.11.15-2022.11.25 搜集资料,初步了解课题,撰写开题报告

2022.11.25-2022.02.10 完成论文初稿,与导师进行沟通、修改

2022.02.10-2022.05.10 继续完善论文,论文定稿

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5. 参考文献

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