1. 本选题研究的目的及意义
金融衍生工具作为一种风险管理和投资工具，在现代金融市场中扮演着至关重要的角色。
然而，由于其高杠杆和复杂性，金融衍生工具也蕴含着巨大的市场风险。
准确地度量和管理市场风险，对于维护金融市场稳定、促进金融机构稳健经营具有重要意义。
2. 本选题国内外研究状况综述
近年来，国内外学者对金融衍生工具市场风险管理进行了广泛的研究，VaR-GARCH模型也成为该领域研究的热点。
1. 国内研究现状
国内学者对VaR-GARCH模型在金融市场风险管理中的应用进行了较为深入的研究。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
本研究以中证500股指期货为例，采用VaR-GARCH模型对其市场风险进行实证分析，并对模型的有效性进行检验。
具体研究内容如下：
1.对中证500股指期货市场进行概述，介绍其发展历程、交易规则以及市场现状，并分析其市场风险特征。
2.介绍VaR-GARCH模型的理论基础，包括VaR模型和GARCH模型的原理、模型构建方法以及参数估计方法。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析与实证研究相结合的方法。
首先，通过查阅相关文献，了解金融衍生工具市场风险、VaR-GARCH模型等理论基础，以及国内外研究现状，为本研究提供理论支撑。
其次，收集中证500股指期货的历史数据，并对数据进行预处理，例如处理缺失值、异常值等，以保证数据的准确性和可靠性。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.研究对象方面：选择中证500股指期货作为研究对象，该品种是近年来我国金融市场的重要创新，对其市场风险进行研究具有较强的现实意义。
2.研究方法方面：采用VaR-GARCH模型对中证500股指期货市场风险进行度量，该模型能够较好地捕捉金融时间序列的波动聚集性和尖峰厚尾特征，提高了风险度量的准确性。
3.研究内容方面：将VaR-GARCH模型与Backtesting检验相结合，对模型的有效性进行评估，保证了研究结论的可靠性。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1] 高铁梅, 魏宇. 基于风险价值的VaR-GARCH模型及其在股票市场风险度量中的应用[J]. 统计与决策, 2022(10):60-64.
[2] 刘金全, 潘志文, 曹元涛. 基于VaR-GARCH模型族的中国股指期货市场风险测度[J]. 统计与信息论坛, 2021, 36(11):78-87.
[3] 张永强, 王凯. 基于VaR-GARCH模型的原油期货市场风险度量与分析[J]. 商业经济研究, 2021(07):180-182.
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