1. 本选题研究的目的及意义
随着我国金融市场的不断发展壮大,保险行业作为金融体系的重要组成部分,其发展状况increasinglyintertwinedwiththestabilityandprosperityofthenationaleconomy.保险公司的股票价格作为反映公司经营状况和未来发展前景的重要指标,其波动规律一直是投资者、监管机构和学术界关注的焦点。
然而,由于保险公司业务的特殊性以及外部环境的影响,保险公司股票价格oftenexhibitsignificantfluctuationsandrisks.因此,深入研究上市保险公司股票价格波动规律,对于投资者制定合理的投资策略、监管机构防范系统性金融风险以及促进保险行业健康发展具有重要的理论意义和现实意义。
1. 研究目的
2. 本选题国内外研究状况综述
对股票价格波动率的研究一直是金融学领域的重要课题,国内外学者对此进行了大量的研究,并取得了丰硕的成果。
1. 国内研究现状
国内学者对股票价格波动率的研究起步较晚,但近年来发展迅速。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
1. 主要内容
本研究将以VaR-GARCH模型为基础,对我国上市保险公司股票价格波动率进行实证分析,并对模型进行改进和稳健性检验。
首先,本研究将对VaR-GARCH模型进行介绍,包括其模型设定、参数估计和检验方法等。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量研究为主、定性分析为辅的研究方法,具体步骤如下:
1.收集数据:收集我国上市保险公司股票价格数据、行业数据、宏观经济数据等,并对数据进行清洗和整理。
2.描述性统计分析:对我国上市保险公司股票价格波动进行描述性统计分析,揭示其基本特征。
3.模型构建:构建VaR-GARCH模型,并对模型参数进行估计和检验。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下几个方面:
1.将VaR-GARCH模型应用于我国上市保险公司股票价格波动率的分析,拓展了该模型的应用领域。
2.结合我国保险市场的实际情况,对VaR-GARCH模型进行改进,以提高其预测精度。
3.从投资者、监管机构和保险公司等不同主体的角度,提出相应的政策建议,为我国保险市场的健康发展提供参考。
6. 计划与进度安排
第一阶段 (2024.12~2024.1)确认选题,了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段(2024.1~2024.2)查询阅读相关文献,列出提纲
第三阶段(2024.2~2024.3)查询资料,学习相关论文
7. 参考文献(20个中文5个英文)
1.陈雨露,冯静。金融机构风险管理[M].北京:中国金融出版社,2020.
2.易丹辉。数据分析与Eviews应用[M].北京:中国人民大学出版社,2018.
3.王鹏,李雪松,吴冲。基于GARCH模型族的上证50ETF波动率预测[J].统计与决策,2021(15):48-52.
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