1. 研究目的与意义
随着经济全球化大发展，经济一体化发展，金融自由化，金融混业经营呈现增大的趋势，金融机构间的资产负债联系紧密，各个金融机构之间的影响较大，导致金融体系复杂化，联动效果显著增强。以往的金融危机提醒我们单一金融机构经营状况会影响到整个金融体系的稳定，所以测度和防范金融机构系统性稳定对维护金融体系的稳定具有至关重要的作用。
在金融体系中往往是银行业系统性风险受到重视，对保险业系统性风险的关注较少，人们认为保险业的系统性风险影响力较小，没有得到重视，但是随着经济的发展，保险业也在发展中，保险业不断创新，导致保险业与其他金融行业的联系加强，对整个金融体系来说，保险业对其稳定性的影响效果也逐渐增强，保险业系统性风险必须得到重视。美国国际集团（AIG）就是一个很好地例子，在金融危机中损失惨重，濒临破产，主要原因是投资业务的亏损导致信用降低，债权人纷纷对AIG进行讨债，导致资金链断裂，财务状况持续恶化。如果AIG奔溃将会导致金融市场的形势严峻，其他金融机构将会受到冲击，从上述中可以看出，保险业系统性风险不仅影响其他金融机构还会影响到整个金融体系的稳定，所以说保险业系统性风险的研究十分重要。
2. 研究内容和预期目标
第一章是绪论，对于本文研究的背景以及意义进行阐述，并且说明了文章的研究内容和研究方法。
第二章是文献综述，结合国内外的研究，对保险业系统性风险研究状况做出梳理，
第三章是系统性风险概述，对于系统性风险的来源、含义、特征以及溢出效应进行梳理，并且阐述了系统重要性机构的界定与识别方法，对本文后续实证研究提供支持。
3. 国内外研究现状
关于系统性风险学术界还没有非常标准的解释。最早可以追溯到1964年的斯坦福大学的教授所提出的，即证券市场上不能通过分散投资来消除的风险，这些风险因素会引起投资收益的变动，并且会以同样的方式引起所有证券收益的变化，主要侧重点在于从微观角度定义系统性风险。而保险行业所探讨的系统性风险，仅仅是加强单个金融行业的监管不足以维持金融行业的稳定，应该关注整个金融体系的监管，重点应该放在宏观层面的系统性风险。
欧洲中央银行认为系统性风险是指“一家金融机构不能履行按期支付的义务导致其他金融机构也不能履行按期支付的义务”，这样就会对流动性和信用产生重要影响，威胁到整个金融系统的安全。舒瓦茨认为系统性风险是指由于经济动荡、公司重大失误等大事件所引起的一系列的负面的经济后果的风险，而且有些时候会产生多米诺骨牌效应，不良影响覆盖面大。伯南克认为系统性风险会影响金融系统经济以及实体经济的稳定性，而不是仅仅损害个别金融机构。这些概念都没有区分出普通的风险和系统性风险。2008年之后，金融稳定委员会承担了为各国监管机构制定原则以判断金融机构、市场以及金融工具是否具有系统重要性。金融稳定委员会承认建立一个广泛认可的系统重要性概念非常困难，绝大多数国家对此也没有统一的定义。FSB在一项报告中指出产生系统性的两个事件，（1）金融系统的整体或者部分的损坏；（2）对实体经济产生负面影响的可能性。
FSB对系统性风险的界定给出了三个标准，三个指标具体为规模、相关性和可替代性，由于保险行业经营的特殊性，在签订合同时收取保费，当满足合同规定的事件发生时，才会发生相应的赔付，具有时间上的延迟性，所以在前三个指标的基础上加了一个时间指标。比如说在美国911事件发生后，整个世贸中心的案件赔付结案率不超过50%。
4. 计划与进度安排
1. 收集我国保险公司以及代表银行业和证券业指数日收盘价数据。
2. 深入研究分数位回归CoVaR模型。。
3. 广泛查阅国内外相关论文，做前瞻性研究，进一步细化方向和主题。
5. 参考文献
[1]周亮. 基于CoVaR溢出特征的系统性金融风险研究[J]. 江西财经大学学报,2021,(02):40-54.
[2]韩浩,王向楠,刘璐. 保险业系统性风险及对相关行业的溢出效应研究[J]. 保险研究,2020,(07):31-48.
[3]邹雪. 我国保险业系统性风险溢出效应研究[D].西南大学,2020.
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